Eksponentiell Bevegelse Gjennomsnittet Sql Server

Jeg har lest diskusjonen du nevnte. Det gjelder for PostgreSQL siden det er lov å lage brukerdefinert aggregatfunksjon ved hjelp av SQL i PostgreSQL, men ikke tillatt i SQL Server. Å bruke rekursiv CTE er en mulig måte i SQL Server, men jeg merker at CTE-måten kan medføre mer tabellskanning enn vindufunksjoner. Så jeg lager dette innlegget for å spørre om det er mulig å beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt ved hjelp av SQL Server 2012-vindufunksjonen, akkurat som å beregne enkel glidende gjennomsnitt. ndash xiagao1982 Apr 14 13 kl 2:53 Først beregner du EMA (SMA (x)) i stedet for EMA (x). For det andre er din quotsmoothing constantquot faktisk beta-verdien i min formel, ikke alfaen. Med disse to endringene ser SQLFiddle slik ut: sqlfiddle6191921 Det er imidlertid fortsatt en liten forskjell mellom det faktiske resultatet og det forventede resultatet. Jeg ville gå tilbake og se om deres EMA-definisjon samsvarer med den jeg kjenner. ndash Sebastian Meine 7 mai 13 kl 13:46 Jeg har nettopp sett på skjemaet i regnearket du har vedlagt, og det er langt fra standard EMA-definisjonen. Min formel beregner eksponentielt glidende gjennomsnitt av de siste ti radene. Regnearket beregner først standard gjennomsnittet i løpet av de siste ti radene og deretter det ubegrensede eksponentielt vektede glidende gjennomsnittet over alle gjennomsnitt. Dette følger skjemaet her: en. wikipedia. orgwikiEWMAchart ndash Sebastian Meine 7. mai kl 13: 52 Dette er et Evergreen Joe Celko spørsmål. Jeg ignorerer hvilken DBMS-plattform som brukes. Men i hvert fall kunne Joe svare på mer enn 10 år siden med standard SQL. Joe Celko SQL Puslespill og svar citation: Det siste oppdateringsforsøket antyder at vi kunne bruke predikatet til å konstruere en spørring som ville gi oss et bevegelige gjennomsnitt: Er den ekstra kolonnen eller spørringsmetoden bedre Spørringen er teknisk bedre fordi UPDATE-tilnærmingen vil deformalisere databasen. Men hvis de historiske dataene som blir registrert ikke kommer til å endres og beregning er det bevegelige gjennomsnittet dyrt, kan du vurdere å bruke kolonne tilnærming. SQL Puslespørsmål: for all del uniform. Du kaster bare til riktig vektbøtte, avhengig av avstanden fra det nåværende tidspunktet. For eksempel kvittve vekt1 for datapoints innen 24 timer fra nåværende datapoint weight0.5 for datapoints innen 48hrsquot. Det saken betyr det hvor mye datapoints som er på hverandre (som 6:12 og 11:48) er fjernt fra hverandre. En brukstilstand jeg kan tenke på, ville være et forsøk på å glatte histogrammet hvor datapunkter ikke er tette nok ndash msciwoj 27. mai kl 15 22:22 Jeg er ikke sikker på at ditt forventede resultat (utgang) viser klassisk enkelt bevegelige (rullende) gjennomsnitt i 3 dager. Fordi, for eksempel, gir den første trippen av tall per definisjon: men du forventer 4,360 og det er forvirrende. Likevel foreslår jeg følgende løsning, som bruker vindufunksjon AVG. Denne tilnærmingen er mye mer effektiv (klar og mindre ressursintensiv) enn SELF-JOIN introdusert i andre svar (og jeg er overrasket over at ingen har gitt en bedre løsning). Du ser at AVG er innpakket med et tilfelle når rownum gt p. days deretter tvinge NULL s i første rader, hvor 3 dagers Moving Average er meningsløs. besvart 23 februar 16 kl 13:12 Vi kan bruke Joe Celkos skitne venstre ytre tilkoblingsmetode (som nevnt ovenfor av Diego Scaravaggi) for å svare på spørsmålet som det ble spurt. Genererer den forespurte utdataen: Besvart 9. jan kl. 0:33 Ditt svar 2017 Stack Exchange, IncDu har en utfordring som prøver å sette 20 eksponentielle flytende gjennomsnitt (EMA) i vår datamodell i PowerPivot. Her er EMA formel og prøve regneark: stockchartsschooldoku. phpidchartschool: technicalindicators: movingaverages Klistret formelen her for enkelhets skyld: SMA (enkelt glidende gjennomsnitt): 10 periodesum 10 Multiplikator: 2 (Tidsperiode 43 1)) EMA: x multiplikator 43 EMA (forrige dag). Eksempel på regneark arkivskoledatamediachartschooltechnicalindicatorsandoverlaysmovingaveragescs-movavg. xls I vår modell har faktatabellen disse kolonnene: Symbol Dato Åpent Høy Lav Lukk Volum Og i Kalendertabellen har vi identifisert handelsdager (CalendarTradingDayNumber) som 1 slik at vi kan telle dem tilbake. Vi vil ha EMA-kalkulert felt i et svingbord som denne Filter-konteksten: en dato valgt på CalendarFullDate Row kontekst: FactTableSymbol-verdier: FactTableClose FactTableEMA 20D gtgt Mangler Så langt har vi disse beregnede feltene: Ema Multiplikator 2 (Periode 43 1) Gjennomsnittlig 20D CLOSE IF (Summen av CLOSEBLANK (), BLANK (), (KALKULER (AVERAGE (FactTableCLOSE), FILTER (ALLE (Kalender), CalendarTradingDayNumberltMAX (CalendarTradingDayNumber) ampamp CalendarTradingDayNumbergtMAX (CalendarTradingDayNumber) - Period)))) Men det ser ut som EMA-formelen inneholder en egen referanse fra tidligere verdier, og den starter også fra en SMA (gjennomsnittlig 20D CLOSE) verdi. Hvordan kan vi gjøre det Takk på forhånd. Jeg setter stor pris på din støtte. Lørdag 19. juli 2014 21:42